しっぺ返し戦略
概要
FXはゼロサムゲーム（相手との利得の奪い合い）。見えない相手との駆け引き。
それはまるで、『囚人のジレンマ』。
では、そこでの最大の利得を得ると言われる『しっぺ返し戦略』をFXでやってみましょう。
手法
相手の手、そのままを次に出すだけです。分足にて、直前の為替レートの上下を相手の手とし、今度はそれを自分のポジションとします。
１分前より為替レートが上がっていたらロングポジション、下がっていたらショートポジション、同じならポジション無し。
毎分取引します。
分足１ヶ月分結果
2009-01-02 07:00:00 無し [0.00円->90.71円] 累計：0.00円2009-01-02 07:01:00 無し [90.71円->90.73円] 累計：0.00円
2009-01-02 07:02:00 ロング [90.73円->90.72円] 累計：-0.01円
2009-01-02 07:03:00 ショート [90.72円->90.72円] 累計：-0.01円
2009-01-02 07:04:00 無し [90.72円->90.69円] 累計：-0.01円
2009-01-02 07:05:00 ショート [90.69円->90.72円] 累計：-0.04円
2009-01-02 07:06:00 ロング [90.72円->90.71円] 累計：-0.05円
2009-01-02 07:07:00 ショート [90.71円->90.71円] 累計：-0.05円
2009-01-02 07:08:00 無し [90.71円->90.69円] 累計：-0.05円
2009-01-02 07:09:00 ショート [90.69円->90.59円] 累計：0.05円
2009-01-02 07:10:00 ショート [90.59円->90.55円] 累計：0.09円
2009-01-02 07:11:00 ショート [90.55円->90.59円] 累計：0.05円
2009-01-02 07:12:00 ロング [90.59円->90.63円] 累計：0.09円
2009-01-02 07:13:00 ロング [90.63円->90.74円] 累計：0.20円
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2009-01-21 23:59:00 ロング [90.10円->90.15円] 累計：-6.17円
2009-01-22 00:00:00 ロング [90.15円->89.83円] 累計：-6.49円
2009-01-22 00:01:00 ショート [89.83円->89.88円] 累計：-6.54円
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2009-01-30 06:57:00 ショート [89.99円->89.99円] 累計：-2.83円
2009-01-30 06:58:00 無し [89.99円->90.00円] 累計：-2.83円
2009-01-30 06:59:00 ロング [90.00円->90.01円] 累計：-2.82円
まとめ
どちらかというと、１分前の手と逆に動く事が多いみたいですね。累計収支マイナスをキープしてしまう事が多かったです。
結局、１ヶ月やってマイナス終了。
最大の利得を得る戦略じゃない様です、全く使えません。